年別の研究成果
年別の研究成果
フィンガープリント
Norio Hibikiが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
- 1 類似のプロファイル
過去5年の共同研究と上位研究分野
国/地域レベルにおける最近の外部共同研究。点をクリックして詳細を開くか、または
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Optimal Currency Portfolio with Implied Return Distribution in the Mean-Variance Approach
Hibiki, Y., Kiriu, T. & Hibiki, N., 2023, (Accepted/In press) In: Asia-Pacific Financial Markets.研究成果: Article › 査読
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A Study on Optimal Limit Order Strategy Using Multi-Period Stochastic Programming Considering Nonexecution Risk
Sakurai, S. & Hibiki, N., 2022 1月 1, Intelligent Engineering and Management for Industry 4.0. Springer International Publishing, p. 77-89 13 p.研究成果: Chapter
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Asset allocation with asset-class-based and factor-based risk parity approaches
Kato, H. & Hibiki, N., 2020 10月, In: Journal of the Operations Research Society of Japan. 63, 4, p. 93-113 21 p.研究成果: Article › 査読
Open Access1 被引用数 (Scopus) -
Dynamic optimal execution models with transient market impact and downside risk
Ono, Y., Hibiki, N. & Sakurai, Y., 2019 1月 1, In: Journal of Japan Industrial Management Association. 70, 2 E, p. 105-114 10 p.研究成果: Article › 査読
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Estimating forward looking distribution with the ross recovery theorem
Kiriu, T. & Hibiki, N., 2019, In: Journal of the Operations Research Society of Japan. 62, 2, p. 83-107 25 p.研究成果: Article › 査読
Open Access3 被引用数 (Scopus)