Takuji Arai — Keio University

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1 類似のプロファイル

23 Article

APPROXIMATE OPTION PRICING FORMULA for BARNDORFF-NIELSEN and SHEPHARD MODEL
Arai, T., 2022 3月 1, In: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 25, 2, 2250008.
研究成果: Article › 査読
Optimal initial capital induced by the optimized certainty equivalent
Arai, T., Asano, T. & Nishide, K., 2019 3月, In: Insurance: Mathematics and Economics. 85, p. 115-125 11 p.
研究成果: Article › 査読
1 被引用数 (Scopus)
PRICING and HEDGING of VIX OPTIONS for BARNDORFF-NIELSEN and SHEPHARD MODELS
Arai, T., 2019 12月 1, In: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 22, 8, 1950043.
研究成果: Article › 査読
1 被引用数 (Scopus)
A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus
Arai, T. & Imai, Y., 2018 5月 4, In: Applied Mathematical Finance. 25, 3, p. 247-267 21 p.
研究成果: Article › 査読
1 被引用数 (Scopus)
GOOD DEAL BOUNDS with CONVEX CONSTRAINTS
Arai, T., 2017 3月 1, In: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 20, 2, 1750011.
研究成果: Article › 査読
2 被引用数 (Scopus)