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Scopus著者プロファイル
和田 龍磨
総合政策学部
ウェブサイト
https://k-ris.keio.ac.jp/html/100012542_ja.html
h-index
492
被引用数
6
h 指数
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2009
2022
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(13)
類似のプロファイル
(1)
フィンガープリント
Tatsuma Wadaが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
1
類似のプロファイル
Non-Bayesian
Keyphrases
100%
Time-varying Model
Keyphrases
100%
Trend-cycle Decomposition
Keyphrases
83%
Bayesian
Economics, Econometrics and Finance
73%
Oil Price
Keyphrases
66%
Stock Market Efficiency
Keyphrases
66%
Structural Breaks
Keyphrases
66%
Exchange Rate
Economics, Econometrics and Finance
66%
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研究成果
年別の研究成果
2009
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2021
2022
2022
13
Article
年別の研究成果
年別の研究成果
An Alternative Estimation Method for Time-Varying Parameter Models
Ito, M., Noda, A. &
Wada, T.
,
2022 6月
,
In:
Econometrics.
10
,
2
, 23.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
Estimation Method
100%
Kalman Filter
100%
Feasible Generalized Least Squares
100%
Bayesian Estimation
100%
Non-Bayesian
100%
5
被引用数 (Scopus)
Out-of-sample forecasting of foreign exchange rates: The band spectral regression and LASSO
Wada, T.
,
2022 11月
,
In:
Journal of International Money and Finance.
128
, 102719.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
Foreign Exchange Rate
100%
Out-of-sample Forecasting
100%
Purchasing Power Parity
100%
Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO)
100%
Spectral Regression
100%
4
被引用数 (Scopus)
Time-varying comovement of foreign exchange markets: A gls-based time-varying model approach
Ito, M., Noda, A. &
Wada, T.
,
2021 4月 2
,
In:
Mathematics.
9
,
8
, 849.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
Foreign Exchange Market
100%
Time-varying Model
100%
Co-movement
100%
Market Comovement
100%
Exchange Rate
100%
1
被引用数 (Scopus)
Measuring business cycles with structural breaks and outliers: Applications to international data
Perron, P. &
Wada, T.
,
2016 6月 1
,
In:
Research in Economics.
70
,
2
,
p. 281-303
23 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Business Cycles
100%
Slope Change
100%
Structural Breaks
100%
International Data
100%
Gaussian Distribution
100%
20
被引用数 (Scopus)
The evolution of stock market efficiency in the US: a non-Bayesian time-varying model approach
Ito, M., Noda, A. &
Wada, T.
,
2016 2月 7
,
In:
Applied Economics.
48
,
7
,
p. 621-635
15 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
US Stock Market
100%
Time-varying Model
100%
Degree of Market Efficiency
100%
Non-Bayesian
100%
Stock Market Efficiency
100%
63
被引用数 (Scopus)