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研究成果
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A discrete-time model of high-frequency stock returns
Takaki Hayashi
研究成果
:
Article
›
査読
4
被引用数 (Scopus)
概要
フィンガープリント
フィンガープリント
「A discrete-time model of high-frequency stock returns」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
並べ替え順
重み付け
アルファベット順
Business & Economics
Discrete-time Model
100%
Stock Returns
60%
Common Factors
32%
Central Limit Theorem
20%
Hidden Markov Model (HMM)
19%
Rate of Return
19%
EM Algorithm
17%
Stock Market
16%
Dynamic Factor Model
15%
Joint Distribution
14%
Principal Components
13%
Financial Time Series
13%
Markov Chain
13%
Empirical Data
10%