Estimation in a linear model with serially correlated errors when observations are missing

C. R. McKenzie, C. A. Kapuscinski

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抄録

This paper compares the asymptotic efficiency of a number of two step estimators developed for estimating a static linear regression model with serially correlated errors when some observations are missing. A Monte Carlo simulation is used to illustrate the results in small samples.

本文言語English
ページ(範囲)1-9
ページ数9
ジャーナルMathematics and Computers in Simulation
44
1
DOI
出版ステータスPublished - 1997 5月
外部発表はい

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「Estimation in a linear model with serially correlated errors when observations are missing」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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